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国元证券：TMT板块精选20组合绩效月报 2023-02-13

admin2023-02-13 21:30 125人已围观下载完整内容

简介报告要点：TMT精选20组合概述从公募基金重仓的TMT股票池出发，通过机构加减仓行为分析，结合个股基本面和交易面等多个维度来对基金重仓TMT股票进行打分精选。由

报告要点：

TMT精选20组合概述

从公募基金重仓的TMT股票池出发，通过机构加减仓行为分析，结合个股基本面和交易面等多个维度来对基金重仓TMT股票进行打分精选。由持仓行为、基本面、交易面三个维度等权合成的TMT复合因子各类选股指标表现出色，基于该因子构造的TMT精选20组合历史业绩表现优异。

TMT精选20组合业绩表现

从2012年至今，TMT精选20组合累积平均年化收益达到了33.15%，可以持续跑赢基金重仓TMT等权组合、中证TMT150等基准指数的表现。其中该组合2022年对应年化收益为-20.98%，相对基金重仓TMT等权组合的超额达到了5.91%。

2023年01月组合收益表现

2023年01月，TMT精选20组合单月收益为10.07%，相对于基金重仓TMT等权组合的超额为0.83%，相对中证TMT150指数超额为0.95%。组合2022年相对中证TMT150指数超额为8.83%。

2月份TMT精选20组合最新持仓

2023年02月份TMT精选20组合持仓：中孚信息、工业富联、精研科技、中芯国际、神州泰岳、澜起科技、国能日新、兴瑞科技、景旺电子、普联软件、新华文轩、盛天网络、光线传媒、中国电影、美格智能、聚辰股份、汉威科技、斯达半导、嘉元科技、紫光国微。

风险提示

本报告均基于历史数据与模型进行测试，历史回测结果不代表未来收益，在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险，本文仅供投资者参考