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东兴证券：北向资金行为跟踪系列一百零三：流入周期板块 2024-04-29

admin2024-04-29 23:31 63人已围观下载完整内容

简介摘要本周要点：上周五个交易日北向资金整体净流入，配置盘、交易盘累计净流入分别为33.01亿元、215.95亿元。结构上，价值风格流入规模较大，净流入23.82亿

摘要

本周要点：上周五个交易日北向资金整体净流入，配置盘、交易盘累计净流入分别为33.01亿元、215.95亿元。结构上，价值风格流入规模较大，净

流入23.82亿。分行业看，流入周期板块规模最大，累计净流入84.57亿。

上周北向资金整体净流入。上周的五个交易日北向资金实现整体净流入，一周累计流入248.96亿元。截至2024/04/26，北向资金本月累计净流入36.63亿元。

北向整体：多数行业流入。上周有23个行业流入，7个行业流出。其中有色金属（47.16亿）、食品饮料（38.69亿）、医药（34.56亿）流入较多；

家电（-8.19亿）、传媒（-8.1亿）、钢铁（-5.93亿）流出较多。配置盘流入，交易盘流入。上周北向资金整体净流入，其中配置盘净流入，交易

盘净流入。分行业看，流入周期板块规模最大，累计净流入共计84.57亿，其中配置盘22.73亿，交易盘61.84亿元；流出其他板块规模最大，累计净流入14.34亿，其中配置盘0.03亿、交易盘14.31亿元。

行业流向：配置盘上周有17个行业流入，13个行业流出。其中食品饮料（18.95亿）、银行（14.99亿）、有色金属（13.61亿）流入较多；传媒（-6.89亿）、电力设备及新能源（-4.9亿）、消费者服务（-3.99亿）流出较多。交易盘上周有25个行业流入，5个行业流出。其中有色金属（33.55亿）、医药（28.55亿）、电力设备及新能源（20.35亿）流入较多；建筑（-6.45亿）、钢铁（-6.29亿）、家电（-4.21亿）流出较多。行业整体上

周有23个行业流入，7个行业流出。其中有色金属（47.16亿）、食品饮料（38.69亿）、医药（34.56亿）流入较多；家电（-8.19亿）、传媒（-8.1

亿）、钢铁（-5.93亿）流出较多。

个股流向：招商银行流入最多，江苏银行流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为招商银行（17.87亿）、贵州茅台（17.5亿）、中国平安（11.01亿）。上周北向资金流出排名前三的个股为江苏银行（-10.74亿）、美的集团（-6.85亿）、国电南瑞（-5.43亿）。

累计统计：上月累计13个行业资金流入，17个行业资金流出；上季度银行（216.25亿）、食品饮料(210.34亿）、电力设备及新能源(158.52亿）、

电子（134.50亿）和有色金属（132.47亿）5个行业累计流入超100亿，计算机（-86.42亿）、传媒(-59.57亿）、医药(-26.63亿）等3个行业累计流

出超25亿，超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》（2021/6/26）所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略：我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》（2022/3/16）构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2024/04/26，北向行业的累计收益率为15.45%（2020/05/08-2024/04/19），累计收益率为17.10%，累计超额收益率为31.66%，夏普比率为3，最大回撤为65.62%。基于最新的跟踪情况，北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓（历史的30次调仓及收益情况参见正文）。

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