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国海证券：策略化选股跟踪月报（9月）:多策略选股组合月度超额收益1.02%，9月推荐超配高质量选股策略 2023-09-07

admin2023-09-07 10:30 25人已围观下载完整内容

简介投资要点：多策略选股组合8月绝对收益-4.84%，相较于中证全指指数月度超额收益1.02%，超额显著。今年以来截至8月31日，组合绝对收益0.6%，相对中证全指

投资要点：

多策略选股组合8月绝对收益-4.84%，相较于中证全指指数月度超额收益1.02%，超额显著。今年以来截至8月31日，组合绝对收益0.6%，相对中证全指超额收益2.41%。策略9月在四个子策略中推荐在价值股策略和质量选股上赋予较高权重。

价值选股策略8月绝对收益-5.83%，相对国证价值指数超额收益-0.46%。将策略表现拆解为单一PB-ROE因子以及分别叠加四个单一因子的5种情况，8月份叠加技术指标因子的策略表现最佳，月收益-2.28%，相较于国证价值指数月度超额3.49%。今年以来截至8月31日，策略绝对收益14.04%，相对国证价值指数超额收益9.93%。相较于偏股基金指数成分基金排名居前，约前2%。

高质量选股策略9月推荐12只股票，持仓主要集中在食品饮料行业，合计5只股票，权重占比约65%。8月，高质量选股策略绝对收益-3.04%，相对中证全指超额收益2.93%。今年以来截至8月31日，高质量选股策略绝对收益1.41%，相对中证全指指数累计超额收益3.24%。

9月券商覆盖金股组共283只，其中首次覆盖金股37只，平均市值为180.85亿元。根据中信一级行业分布，首次覆盖券商金股相对集中在计算机、电子和机械行业。策略8月绝对收益-7.37%，相对中证800超额收益-1.50%。今年以来截至8月31日，策略绝对收益-13.45%，相对中证800超额收益-11.64%。

出清反转策略9月选出农林牧渔和国防军工行业，并在其成分股中分别选入7只和3只股票。8月策略绝对收益-7.71%，相对中证全指超额收益-2.03%。今年以来截至8月31日，出清选股策略绝对收益-12.08%，相对中证全指指数超额收益-10.49%。

风险提示若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期；报告中相关数据仅供参考；报告采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差。市场存在一定的波动性风险。

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