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东兴证券：北向资金行为跟踪系列六十九：流出创年内新高 2023-08-24

admin2023-08-24 14:30 58人已围观下载完整内容

简介本周要点：上周五个交易日北向整体净流出近300亿元，流出规模超过5月下旬时期，创年内流出新高。上周受人民币汇率下行、社融等经济数据不及预期影响，北向资金流出扩大

本周要点：上周五个交易日北向整体净流出近300亿元，流出规模超过5月下旬时期，创年内流出新高。上周受人民币汇率下行、社融等经济数据不及预期影响，北向资金流出扩大，北向资金持仓占比较大的食品饮料、电新、医药行业流出规模较大。

上周北向资金整体净流出。上周的五个交易日北向资金实现整体净流出，一周累计流出281.71亿元。截至2023/08/18，北向资金本月累计净流出405.43亿元。

北向整体：多数行业流出。上周有7个行业流入，23个行业流出。其中计算机（15.15亿）流入较多；食品饮料（-74.05亿）、电新（-41.89亿）、医药（-36.04亿）流出较多。配置盘、交易盘流出。上周配置盘、交易盘净流出，累计净流出分别为-125.78亿元、-155.93亿元。分行业看，流入其他板块规模最大，累计净流入共计0.58亿，其中配置盘-0.92亿元，交易盘1.50亿元；流出消费板块规模最大，累计净流入-126.23亿，其中配置盘-80.26亿、交易盘-45.97亿元。

行业流向：配置盘上周有9个行业流入，21个行业流出。其中计算机（29.64亿）等行业流入较多；食品饮料（-59.99亿）、电新（-25.17亿）、银行（-17.40亿）流出较多。交易盘上周有7个行业流入，23个行业流出。其中国防军工（5.13亿）流入较多；医药（-25.75亿）、基础化工（-16.85亿）流出较多。上周有7个行业流入，23个行业流出。其中计算机（15.15亿）流入较多；食品饮料（-74.05亿）、电新（-41.89亿）、医药（-36.04亿）流出较多。

个股流向：金山办公流入最多，五粮液流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为金山办公（7.79亿）、工业富联（7.46亿）、药明康德（6.44亿）;上周北向资金流出排名前三的个股为五粮液（-31.98亿）、贵州茅台（-29.16亿）、招商银行（-24.84亿）。

累计统计：上月累计15个行业资金流入，15个行业资金流出。其中，非银行金融（118.89亿）累计流入超过60亿元；以季度为单位，在过去一个季度，汽车行业流入超百亿，食品饮料、银行等六个行业流出超25亿，均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略：我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/08/18，北向行业的累计收益率为23.75%，累计超额收益率为33.54%，夏普比率为3.31，最大回撤为52.26%。基于最新的跟踪情况，北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓（历史的22次调仓及收益情况参见正文）。

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