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东兴证券：北向资金行为跟踪系列六十四：流入消费板块 2023-07-19

admin2023-07-19 10:30 83人已围观下载完整内容

简介本周要点：上周汇率压力缓解，北向大幅流入过百亿。受益于暑期来临，线下消费、出行出现回升，上周北向资金流入消费板块64.45亿元，其中流入食品饮料行业39.42亿

本周要点：上周汇率压力缓解，北向大幅流入过百亿。受益于暑期来临，线下消费、出行出现回升，上周北向资金流入消费板块64.45亿元，其中流入食品饮料行业39.42亿元。

上周北向资金整体净流入。上周的五个交易日北向资金实现整体净流入，一周累计流入166.19亿元。截至2023/07/14，北向资金本月累计净流入85.34亿元。

北向整体：多数行业流入。上周有19个行业流入，11个行业流出。其中食品饮料（39.42亿）、非银行金融（18.59亿）、计算机（15.19亿）流入较多；消费者服务（-6.71亿）、电力设备及新能源（-4.86亿）、交通运输（-4.33亿）流出较多。配置盘、交易盘均流入。上周配置盘、交易盘净流入，累计净流入分别为40.65亿元、125.54亿元。上周北向资金整体净流入，其中配置盘、交易盘净流入。分行业看，流入消费板块规模最大，累计净流入共计64.45亿，其中配置盘19.73亿，交易盘44.73亿元；少量流出电新行业，累计净流入-4.86亿，其中配置盘4.97亿、交易盘-9.86亿元。

行业流向：配置盘上周有18个行业流入，12个行业流出。其中家电（19.27亿）、通信（7.74亿）、汽车（5.83亿）流入较多；银行（-7.44亿）、交通运输（-5.82亿）、消费者服务（-5.07亿）流出较多；交易盘上周有20个行业流入，10个行业流出。其中电子（7.41亿）、银行（14.33亿）、汽车（7.65亿）流入较多；食品饮料（34.92亿）、医药（13.49亿）、家电（-4.6亿）流出较多。上周北向整体有19个行业流入，11个行业流出。食品饮料流入最多。其中食品饮料（39.42亿）、非银行金融（18.59亿）、计算机（15.19亿）流入较多；消费者服务（-6.71亿）、电力设备及新能源（-4.86亿）、交通运输（-4.33亿）流出较多。

个股流向：贵州茅台流入最多，沪电股份流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为贵州茅台（19.64亿）、五粮液（10.8亿）、兖州煤业（9.27亿）;上周北向资金流出排名前三的个股为沪电股份（-7.74亿）、中国中免（-5.82亿）、北方华创（-5.32亿）。

累计统计：上月累计17个行业资金流入，13个行业资金流出。其中，食品饮料(-60.46亿）累计流出超出50亿；以季度为单位，在过去一个季度，汽车行业流入超百亿；食品饮料、非银金融等6个行业流出超25亿，均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略：我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/07/14，北向行业的累计收益率为29.31%，累计超额收益率为36.36%，夏普比率为3.54，最大回撤为41.09%。基于最新的跟踪情况，北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓（历史的21次调仓及收益情况参见正文）。

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