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东莞证券：财富通期权每日策略 2023-02-13

admin2023-02-13 21:30 149人已围观下载完整内容

简介【期权实战操作建议】一、激进型策略：继续持有静态delta中性的LongGamma策略（买入宽跨式策略），具体按数量1:1，买入开仓1张沪深300ETF购3月4

【期权实战操作建议】

一、激进型策略：

继续持有静态delta中性的LongGamma策略（买入宽跨式策略），具体按数量1:1，买入开仓1张沪深300ETF购3月4100合约（10005055），同时买入开仓1张沪深300ETF沽3月4300合约（10005066），仓位按3成设置，止损线设为30%。

二、稳健型策略：

继续持有静态delta中性的LongGamma策略（买入宽跨式策略），具体按数量1:1，买入开仓1张中证500ETF购3月6250合约（10004556），同时买入开仓1张中证500ETF沽3月6500合约（10004566），仓位按3成设置，止损线设为30%。

三、套保对冲策略：

继续持有ETF现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例10000:1，即买入10000份中证500ETF现货（510500），同时买入1张深度实值的看跌期权合约中证500ETF沽3月7000（10004568）。