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麦高证券：流动性跟踪周报

admin2023-10-19 15:30 47人已围观 下载完整内容

简介节后市场恢复常规操作，本周央行超额续作MLF上周（2023年10月07日—2023年10月13日）公开市场到期24470亿元，投放6660亿元，合计净回笼178

节后市场恢复常规操作，本周央行超额续作MLF

上周（2023年10月07日—2023年10月13日）公开市场到期24470亿元，投放6660亿元，合计净回笼17810亿元。其中7天逆回购到期3010亿元，投放6660亿元，净投放3650亿元；14天逆回购到期21460亿元，无投放。本周（2023年10月14日—2023年10月20日）将有6660亿元的逆回购到期。针对本周5000亿MLF到期，央行超额续作7890亿MLF，利率未变。

资金价格回落明显，利差（R007-DR007）缩窄

节后市场上资金价格回落明显。DRO07均值为1.86%，较前一周下行27.40BP，R007均值为2.15%，较前一周下行204.45BP，二者利差（R007-DRO07）由上周的150BP缩窄至22BP。DRO01均值为1.74%，较前一周下行9.10BP，R001均值为2.20%，较前一周下行155.28BP。交易所回购利率整体下行，GC007均值为2.14%，较前一周下行205.91BP。

存单净融资额持续为负，票据市场利率下降

上周同业存单累计到期量为5326.30亿元，发行量为4057.20亿元，净融资额为-1269.10亿元。上周票据利率（国股行/半年/直贴）为1.37%环比下降38BP；票据利率（国股行/半年/转贴）为1.28%，环比下降32BP。

风险提示：政策超预期、金融监管超预期等。

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