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东兴证券：北向资金行为跟踪系列六十一：加仓科技 2023-06-27

admin2023-06-27 17:30 100人已围观下载完整内容

简介本周要点：上周三个交易日北向资金小幅净流入。鲍威尔在听证会上表示下阶段仍可能会继续加息，海外避险情绪抬升，节前北向资金小幅流入13.35亿元。政策方面，新能源汽

本周要点：上周三个交易日北向资金小幅净流入。鲍威尔在听证会上表示下阶段仍可能会继续加息，海外避险情绪抬升，节前北向资金小幅流入13.35亿元。政策方面，新能源汽车车辆购置税减免政策延续和优化事项公布，配置盘流入电新（18.60亿元）、机械（13.28亿元）规模较大。

上周北向资金整体净流入。上周的三个交易日北向资金实现整体净流入，一周累计流入13.35亿元。截至2023/06/21，北向资金本月累计净流入66.9亿元。

北向整体：多数行业流出。上周有13个行业流入，17个行业流出。其中机械（26.65亿）、计算机（16.95亿）、国防军工（11.28亿）流入较多；电力设备及新能源（-54.68亿）、有色金属（-16.56亿）、基础化工（-12.25亿）流出较多。配置盘流入、交易盘流出。上周配置盘净流入、交易盘净流出，累计净流入分别为42.46亿元、-29.11亿元。截至2023/06/21，配置盘本月已累计净流入257.78亿元，交易盘本月已累计净流入-82.17亿元。分行业看，流入科技板块规模最大，累计净流入共计40.52亿，其中配置盘28.33亿，交易盘12.18亿元；流出周期板块规模最大，累计净流入-21.28亿，其中配置盘28.68亿、交易盘-49.96亿元。

行业流向：配置盘上周有21个行业流入，9个行业流出。其中电力设备及新能源（18.6亿）、机械（13.28亿）、家电（8.33亿）流入较多；食品饮料（-22.76亿）、非银行金融（-6.58亿）、轻工制造（-4.13亿）流出较多。交易盘上周有10个行业流入，20个行业流出。其中食品饮料（24.53亿）、机械（13.37亿）、传媒（10.43亿）流入较多；有色金属（-17.92亿）、基础化工（-16.09亿）、建筑（-8.06亿）流出较多。上周有13个行业流入，17个行业流出。机械流入最多。其中机械（26.65亿）、计算机（16.95亿）、国防军工（11.28亿）流入较多；电力设备及新能源（-54.68亿）、有色金属（-16.56亿）、基础化工（-12.25亿）流出较多。

个股流向：中国船舶流入最多，大华股份流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为中国船舶（7.28亿）、美的集团（6.05亿）、三一重工（4.92亿）；上周北向资金流出排名前三的个股为大华股份（-14.31亿）、中国平安（-6.52亿）、五粮液（-5.37亿）。

累计统计：以月份为单位，上月累计18个行业资金流入，12个行业资金流出。其中，上月电子（81.98亿）累计流出超过60亿；以季度为单位，机械、汽车两个行业流入超百亿；非银金融、食品饮料、计算机等8个行业流出超25亿，均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略：我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/06/21，北向行业的累计收益率为22.48%，累计超额收益率为30.36%，夏普比率为2.93，最大回撤为54.81%。基于最新的跟踪情况，北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓。

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