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东兴证券：北向资金行为跟踪系列五十五：共同增配周期 2023-05-17

admin2023-05-17 08:30 60人已围观下载完整内容

简介本周要点：经过前期较大规模流出后，上周北向资金整体净流入，其中交易盘流入现转正，配置盘保持净流入状态。受4月社融、CPI增速不及预期影响，北向资金对于消费、成长

本周要点：经过前期较大规模流出后，上周北向资金整体净流入，其中交易盘流入现转正，配置盘保持净流入状态。受4月社融、CPI增速不及预期影响，北向资金对于消费、成长板块流出规模较大，仅对较为稳定的周期板块情绪向好，配置盘、交易盘共同增配周期板块，分别流入28、32亿元。

上周北向资金整体净流入。上周的五个交易日北向资金实现整体净流入，一周累计流入83.33亿元。截至2023/05/12，北向资金本月累计净流入80.12亿元。

北向整体：多数行业流入。上周有17个行业流入，13个行业流出。其中非银行金融（38.49亿）、银行（19.38亿）、汽车（17.93亿）流入较多。计算机（-22.74亿）、食品饮料（-17.64亿）、家电（-10.61亿）流出较多。配置盘、交易盘均流入。上周配置盘、交易盘均为净流入，累计净流入分别为53.81亿元、29.52亿元。分行业看，流入周期板块规模最大，累计净流入共计60.73亿，其中配置盘28.25亿，交易盘32.48亿元；流出消费板块规模最大，累计净流入-30.29亿，其中配置盘-23.03亿、交易盘-7.26亿元。

行业流向：配置盘上周有19个行业流入，11个行业流出。其中银行（22.7亿）、汽车（11.28亿）、非银行金融（10.87亿）流入较多；电子（-11.21亿）、消费者服务（-8.56亿）、食品饮料（-7.91亿）流出较多。交易盘上周有16个行业流入，14个行业流出。其中非银行金融（27.61亿）、传媒（11.56亿）、交通运输（7.96亿）流入较多；计算机（-29.2亿）、食品饮料（-9.73亿）、电力设备及新能源（-6.31亿）流出较多。上周北向整体上周有17个行业流入，13个行业流出。非银金融流入最多。其中非银行金融（38.49亿）、银行（19.38亿）、汽车（17.93亿）流入较多。计算机（-22.74亿）、食品饮料（-17.64亿）、家电（-10.61亿）流出较多。

个股流向：宁德时代流入最多，璞泰来流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为宁德时代（21.04亿）、建设银行（7.76亿）、中国平安（5.97亿）；上周北向资金流出排名前三的个股为璞泰来（-21.36亿）、贵州茅台（-10.83亿）、大族激光（-7.17亿）。

累计统计：以月份为单位，上月累计20个行业资金流入，10个行业资金流出。其中，家电、电子、计算机流出超过50亿；以季度为单位，机械行业流入超百亿；建材、房地产、煤炭、银行、计算机、家电流出超25亿，均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略：我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/05/12，北向行业的累计收益率为22.97%，累计超额收益率为29.10%，夏普比率为2.78，最大回撤为53.83%。基于最新的跟踪情况，北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓（历史的20次调仓及收益情况参见正文）。

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