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华鑫证券：金融衍生品策略日报 2023-05-11

admin2023-05-11 15:30 100人已围观下载完整内容

简介策略观点本周三，新能源汽车产业链午后集体爆发。截至收盘，沪指跌1.15%，深成指涨0.14%，创业板指涨0.73%，科创50跌0.82%，沪深300跌0.77%

策略观点

本周三，新能源汽车产业链午后集体爆发。截至收盘，沪指跌1.15%，深成指涨0.14%，创业板指涨0.73%，科创50跌0.82%，沪深300跌0.77%，上证50跌1.11%。上涨家数为2941家，高于前一交易日832家，高于此前一周均值2270家。涨停家数为41家，高于前一交易日25家，低于此前一周均值77家。下跌家数为1995家，低于前一交易日4194家，低于此前一周均值2716家。跌停家数为52家，低于前一交易日75家，高于此前一周均值42家。北向资金净流入55.71亿元，前一交易日为净流入9.83亿元，上周均值为净流出4.03亿元。成交额为10213亿元，前一交易日为12241亿元，上周均值为11233亿元。上证指数接连大幅调整，深证市场由于存在有估值优势，资金高低切换下带动了超跌反弹。交易层面，单从上证指数来看，虽然此前突破3400点整数关口，且创反弹新高，但并未形成趋势突破，只是放大了波动幅度，整体依然处于3200-3400点的箱体内，而目前上证指数多周期的顶部结构已经形成，将会继续放大向下的波动幅度，不排除回归箱体下轨3200点区间。

股指期货交易策略

观点：美国4月CPI延续回落，短期A股有望企稳

（1）5月10日，IF、IH、IC合约持仓量分别为21.05万手、12.78万手、28.56万手，日环比变动为-0.25%、-1.69%和0%；

（2）5月10日，IF、IH、IC当月合约与现货价差为0.93点、1.89点、-6.61点，较上一交易日变化2.01点、0.63点和-0.23点。

操作建议：IF2306以逢低买入为主，支撑位3980点

期权交易策略

观点：隐含波动率回升，指数或企稳反弹

（1）5月10日，50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR（持仓量）分别为0.91、0.95、0.96、0.83，其中50ETF和300ETF期权PCR值小幅下降；

（2）5月10日，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为13.9%、15.2%，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅回升。

操作建议：激进型策略：买入一份300ETF购5月4000期权，并同时卖出一份300ETF购5月4100期权，单个组合最大收益为690元，最大亏损为310元；稳健型策略：暂无；套保对冲策略：暂无。

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