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东兴证券：北向资金行为跟踪系列四十四：流入回升，加仓成长 2023-02-21

admin2023-02-21 20:30 129人已围观下载完整内容

简介上周北向资金配置盘流入持续，交易盘流出放缓。上周的五个交易日北向资金实现整体净流入，一周累计流入86.16亿元。截至2023/02/17，北向资金本月累计净流入

上周北向资金配置盘流入持续，交易盘流出放缓。上周的五个交易日北向资金实现整体净流入，一周累计流入86.16亿元。截至2023/02/17，北向资金本月累计净流入176.44亿元。

北向整体：多数行业流入。上周有17个行业流入，13个行业流出。其中机械（29.22亿）、食品饮料（25.59亿）、计算机（24.31亿）流入较多；农林牧渔（-13.52亿）、银行（-7.05亿）流出较多。绝对规模来看价值风格流入规模较大，沪深300、上证综指分别流入126亿元、76亿元。相对规模来看，创业板指、大盘成长流入最大，“流出规模/自由流通市值”分别为0.1%和0.07%。

配置盘净流入，交易盘净流出。上周配置盘流入、交易盘流出，累计净流入分别为145.14亿元-58.98亿元。分行业来看，流入成长板块规模最大，累计净流入共计47.03亿，其中配置盘净流入44.96亿、交易盘净流入2.07亿元。相比较来看，配置盘更青睐消费板块，累计净流入56.74亿，交易盘累计净流入-18.85亿。具体地，配置盘上周有23个行业流入，7个行业流出。其中食品饮料（33.44亿）、电力设备及新能源（22.45亿）、机械（15.34亿）流入较多；交通运输（-6.45亿）、煤炭（-3.76亿）流出较多。交易盘上周则有11个行业流入，19个行业流出。其中机械（13.88亿）、传媒（11.61亿）、计算机（11.6亿）流入较多；电力设备及新能源（-18.9亿）、农林牧渔（-13.36亿）流出较多。

行业流向：机械流入最多。上周有17个行业流入，13个行业流出。其中机械（29.22亿）、食品饮料（25.59亿）、计算机（24.31亿）流入较多；农林牧渔（-13.52亿）、银行（-7.05亿）流出较多。

个股流向：宁德时代流入最多，亿纬锂能流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为宁德时代（29.43亿）、三一重工（9.37亿）、恒生电子（7.62亿）；流出排名前三的个股为亿纬锂能（-8.18亿）、大北农（-6.49亿）、比亚迪（-6.13亿）。

累计统计：以月份为单位，上月累计24个行业资金流入，6个行业资金流出。其中，电新、食饮、非银金融、计算机和电子5个行业净流入超60亿。以季度为单位，食品饮料、非银金融、电新、银行、计算机、有色金属、家电、医药及电子等行业流入均超百亿。3个行业流出超25亿，分别为交通运输（-30.48亿）、煤炭（-43.05亿）、基础化工（-46.54亿），均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略：我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/02/17，北向行业的累计收益率为28.01%，累计超额收益率为31.83%，夏普比率为2.93，最大回撤为43.71%。基于最新的跟踪情况，北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓（历史的19次调仓及收益情况参见正文）。

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