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基于均值-AS 模型的资产配置

admin2022-12-09 17:51 97人已围观 下载完整内容

简介AS 指标是诺贝尔经济学奖得主Aumann 与其合作者Serrano 近期基于不确定条件下的选择理论提出的新的风险度量指标，具有诸多优点，被学者们广泛关注． 本

AS 指标是诺贝尔经济学奖得主Aumann 与其合作者Serrano 近期基于不确定条件下的选择理论提出的新的风险度量指标，具有诸多优点，被学者们广泛关注． 本文基于均值-AS 模型研究了正态分布和一般分布下的资产配置问题． 在正态分布下，得到了组合边界的解析式，深入探讨了组合边界的特征． 在一般分布下，将AS 指标的矩估计式嵌入均值-AS 模型，实现了风险估计与投资组合优化同步进行． 在较弱的条件下，证明了均值-AS 模型是凸优化问题，可基于迭代思想设计算法得到模型的数值解． 蒙特卡洛模拟结果表明该模型和算法准确有效． 最后，基于中国A 股市场数据给出了实例分析．

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