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国信证券(香港)：市场资讯晨报：日元套利交易卷土重来，量化回归推动科技股上涨 2024-08-16

admin2024-08-16 21:30 54人已围观下载完整内容

简介一、全球投资焦点日元套利交易在经历短暂崩溃后正在回升,投资者抛售日元转向高收益资产,但对日本央行政策和全球经济形势的不确定性仍存在担忧。1.日元套利交易在经历了

一、全球投资焦点

日元套利交易在经历短暂崩溃后正在回升,投资者抛售日元转向高收益资产,但对日本央行政策和全球经济形势的不确定性仍存在担忧。

1.日元套利交易在经历了短暂的崩溃后，近期似乎正在悄然回升。自8月5日以来，日元兑美元贬值超过5%，主要受到日本鹰派货币政策、美国财报的不安情绪以及疲软的就业报告的影响。

2.套利交易回归：野村国际的数据显示，各类投资者再次开始抛售日元，将资金转向收益率更高的资产，尤其是在美国零售销售数据发布后，套利交易明显回归。套利交易仍然非常重要，投资者正在重装日元空头头寸，以便买入收益率更高的资产。

3.日元空头头寸增加：ATFXGlobalMarkets报告称，过去一周日元的空头头寸增加了30%-40%，这主要是由对冲基金和高净值投资者推动的。

4.日本央行副行长内田伸一表示，如果金融市场不稳定，决策者不会进一步加息。市场对日本央行是否会再次加息持观望态度。如果日本央行按兵不动，重返市场的吸引力可能会增强。行长上田和夫将在8月23日的议会会议上发表讲话，投资者将密切关注其言论。

5.日元自8月5日触及141.70日元后，已跌至1美元兑149日元左右。尽管如此，投资者对卖出日元仍持谨慎态度。截至8月6日的数据显示，投机交易员因日元空头头寸大幅回撤，反映出市场对日元的脆弱性。M&GInvestmentManagement减持了一些日元多头头寸，认为虽然日元被低估，但这种情况可能会持续一段时间。

6.总体来看，日元套利交易在经历了剧烈波动后，正在逐步恢复。尽管市场对日本央行的未来政策保持关注，但套利交易的回归表明投资者仍然看好高收益资产的机会。随着全球经济形势的变化，日元的表现将继续受到密切关注。

周四，美国股市大幅上涨，纳斯达克综合指数上涨超过2.3%，标准普尔500指数上涨超过1.6%，主要受到沃尔玛财报超预期、7月零售额增长1%及初请失业金人数下降至22.7万等强劲经济数据的推动，标普500指数自8月5日以来已上涨近7%，英伟达（NVDA.O）上涨超过21%。

1.7月零售额大幅飙升1%，远远超出预期的0.4%，表明美国消费者仍然强劲。而上周初请失业金人数下降幅度超预期，本周再次下降至22.7万，抵消了经济衰退担忧，引发了市场飙升。

2.尽管7月底发布的就业报告加剧了人们对美国经济健康状况的担忧并引发了抛售，但标普500指数和纳斯达克综合指数本月均处于上涨区间。自8月5日股市大跌以来，标普500指数上涨近7%，纳斯达克综合指数上涨逾8%，大型科技股再次领涨。信息技术板块（XLK）上涨近12%，英伟达上涨了21%以上。

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