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西南证券：行业配置报告（2023年11月）：行业配置策略与ETF组合构建 2023-11-02

admin2023-11-02 16:31 54人已围观下载完整内容

简介相似预期差行业轮动模型最新配置观点：农林牧渔、电力及公用事业、非银行金融、钢铁、轻工制造、交通运输上月组合收益表现：2023年10月，组合月度收益-2.46%，

相似预期差行业轮动模型

最新配置观点：农林牧渔、电力及公用事业、非银行金融、钢铁、轻工制造、交通运输

上月组合收益表现：2023年10月，组合月度收益-2.46%，相较于行业等权指数超额收益0.40%。10月行业配置为：钢铁、纺织服装、银行、家电、商贸零售、有色金属。其中钢铁贡献超额收益2.35%，纺织服装贡献超额收益1.93%，有色金属贡献超额收益1.86%。

分析师预期边际变化行业轮动模型

最新配置观点：汽车、家电、石油石化、食品饮料、传媒、电力及公用事业

上月组合收益表现：2023年10月，组合月度收益-2.86%，相较于行业等权指数超额收益0.00%。9月行业配置为：石油石化、食品饮料、家电、传媒、汽车、交通运输。其中食品饮料贡献超额收益0.19%，汽车贡献超额收益5.53%，交通运输贡献超额收益0.57%。

交易集中度因子行业轮动模型

最新配置观点：医药、钢铁、消费者服务

上月组合收益表现：2023年10月，组合月度收益-2.59%，相较于行业等权指数超额收益0.27%。10月行业配置为：消费者服务(-8.34%)、钢铁(-0.51%)、综合(1.07%)。

ETF组合构建

最新ETF行业组合配置：农林牧渔、医药、钢铁、电力及公用事业、食品饮料、传媒

风险提示

本报告结论完全基于公开的历史数据，若未来市场环境发生变化，因子的实际表现可能与本文的结论有所差异，同时可能存在第三方数据提供不准确风险。ETF组合不构成投资收益的保证或投资建议，基金产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。

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