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东兴证券：北向资金行为跟踪系列七十：北向资金行为跟踪系列七十 2023-08-31

admin2023-08-31 21:31 95人已围观下载完整内容

简介本周要点：上周五个交易日北向整体继续净流出、流出规模超过200亿元。当前处于财报季，部分上市公司披露盈利下行，加重市场对基本面表现的担忧，与基本面相关性较大的食

本周要点：上周五个交易日北向整体继续净流出、流出规模超过200亿元。当前处于财报季，部分上市公司披露盈利下行，加重市场对基本面表现的担忧，与基本面相关性较大的食品饮料（-62.83亿）、银行（-38.16亿）等板块流出规模最大。

上周北向资金整体净流出。上周的五个交易日北向资金实现整体净流出，一周累计流出221.72亿元。截至2023/08/25，北向资金本月累计净流出627.15亿元。

北向整体：多数行业流出。上周有4个行业流入，26个行业流出。其中传媒（6.83亿）流入较多；食品饮料（-62.83亿）、银行（-38.16亿）、电新（-22.84亿）流出较多。配置盘、交易盘流出。上周配置盘、交易盘净流出，累计净流出分别为-158.27亿元、-64.45亿元。分行业看，流出其他板块规模最小，累计净流出共计-14.53亿，其中配置盘-1.76亿，交易盘-12.77亿元；流出消费板块规模最大，累计净流入-75.15亿，其中配置盘-62.32亿、交易盘-12.83亿元。

行业流向：配置盘上周有7个行业流入，23个行业流出。其中建材（0.86亿）等行业流入较多；食品饮料（-37.61亿）、电新（-30.18亿）、银行（-14.16亿）流出较多。交易盘上周有7个行业流入，23个行业流出。其中传媒（11.76亿）流入较多；食品饮料（-25.22亿）、银行（-24.00亿）流出较多。上周有4个行业流入，26个行业流出。其中传媒（6.83亿）流入较多；食品饮料（-62.83亿）、银行（-38.16亿）、电新（-22.84亿）流出较多。

个股流向：药明康德流入最多，贵州茅台流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为药明康德（9.37亿）、科大讯飞（9.22亿）、工业富联（8.66亿）；上周北向资金流出排名前三的个股为贵州茅台（-26.69亿）、招商银行（-20.95亿）、中国平安（-17.22亿）。

累计统计：上月累计9个行业资金流入，21个行业资金流出。其中，基础化工（-46.68亿）、机械（-54.08亿）流出超过30亿。以季度为单位，在过去一个季度，非银行金融行业流入超百亿，食品饮料、银行等七个行业流出超25亿，均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略：我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/08/25，北向行业的累计收益率为20.67%，累计超额收益率为32.24%，夏普比率为3.19，最大回撤为58.46%。基于最新的跟踪情况，北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓（历史的22次调仓及收益情况参见正文）。

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