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西南证券：行业配置报告（2023年3月）：行业配置策略与ETF组合构建 2023-03-03

admin2023-03-03 18:30 199人已围观下载完整内容

简介相似预期差行业轮动模型最新配置观点：石油石化、电力及公用事业、煤炭、钢铁、建筑、传媒上月组合收益表现：2023年2月，组合月度收益1.68%，相较于行业等权指数

相似预期差行业轮动模型

最新配置观点：石油石化、电力及公用事业、煤炭、钢铁、建筑、传媒上月组合收益表现：2023年2月，组合月度收益1.68%，相较于行业等权指数超额收益0.43%。2月行业配置为：食品饮料、石油石化、煤炭、钢铁、基础化工、建材。其中石油石化贡献超额收益0.66%，煤炭贡献超额收益1.53%，钢铁贡献超额收益3.02%。

分析师预期边际变化行业轮动模型

最新配置观点：食品饮料、银行、电新、农林牧渔、消费者服务、通信上月组合收益表现：2023年2月，组合月度收益-1.61%，相较于行业等权指数超额收益-2.21%。2月行业配置为：煤炭、电力设备及新能源、汽车、农林牧渔、石油石化、食品饮料。其中煤炭贡献超额收益1.53%。

交易集中度因子行业轮动模型

最新配置观点：建材、家电、农林牧渔

上月组合收益表现：2023年2月，组合月度收益0.58%，相较于行业等权指数超额收益-0.67%。2月行业配置为：建材(0.11%)、家电(1.16%)、农林牧渔(0.45%)。其中建材贡献超额收益-1.13%。

ETF组合构建

最新ETF行业组合配置：银行、食品饮料、家电、建材、农林牧渔、钢铁、公用、新能源车与智能车、煤炭。

风险提示

本报告结论完全基于公开的历史数据，若未来市场环境发生变化，因子的实际表现可能与本文的结论有所差异，同时可能存在第三方数据提供不准确风险。ETF组合不构成投资收益的保证或投资建议，基金产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。

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