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国信证券：资金跟踪与市场结构周观察（第九期）：微观情绪下行，赚钱效应小幅减弱 2023-12-06

admin2023-12-06 11:30 73人已围观下载完整内容

简介全市场成交额下降明显。前两周（20231117-20231201）全市场整体成交下行，上深两市成交额回落至本年度46.2%分位数水平（前值为69.45%）。成交

全市场成交额下降明显。前两周（20231117-20231201）全市场整体成交下行，上深两市成交额回落至本年度46.2%分位数水平（前值为69.45%）。成交额下行的背后是市场交易情绪走低，股市资金保持净流出态势。

成交额集中度、涨跌幅分化度整体下降。前两周，行业成交额集中度、涨跌幅分化度指向分歧，个股成交额集中度整体下降，个股层面涨跌幅分化度指向分歧。市场成交额整体回落以及电子、计算机等热门行业成交量下降缩小了个股和行业层面的集中度

赚钱效应持续下降。全A涨跌中位数为-0.53%，较前值下降1.92个百分点。Top25%分位数为1.53%，较前值下降1.84个百分点。Top75%分位数为-2.46%，较前值下降2.35个百分点。个股涨跌家数比为0.77，较前值下降2.15。

行业换手率差距明显。前两周换手率最高的三个一级行业为：传媒（18.37%）、计算机（14.88%）、汽车（14.61%）。前两周换手率最低的三个一级行业为：银行（0.73%）、石油石化（1.21%）、交通运输（2.31%）。

机构调研强度小幅回落。从行业层面的机构调研强度看，电子（19.31%）机械设备（13.58%）、医药生物（9.12%）三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看，中证100的调研强度最大，为1.78

股市资金转向净流出。前两周股市资金净流入为-57.95亿元，较前值减少7.25亿元。各分项资金为：（1）北向资金净流入-15.54亿元；（2）融资余额增加62.52亿元；（3）重要股东增持27.57亿元；（4）ETF流入241.72亿元；（5）新发偏股基金145.92亿元；（6）IPO72.87亿元；（7）定向增发172.66亿元；（8）重要股东减持107.79亿元；（9）ETF流出166.82亿元

从资金流入流出来看，前两周ETF流入最多，为241.72亿元，定向增发流出最多，为172.66亿元。较前值，各分项的变化为：（1）北向资金净流入增加113.74亿元；（2）融资余额增加减少330.18亿元；（3）重要股东增持减少34.36亿元；（4）ETF流入增加3.91亿元；（5）新发偏股基金增加50.02亿元；（6）IPO增加48.90亿元；（7）定向增发减少107.08亿元；（8）重要股东减持增加11.51亿元；（9）ETF流出减少142.96亿元。

资金流出风险有所提高。前两周限售解禁家数为81家，较前值减少5家。限售解禁市值为1256.00亿元，较前值增加816.45亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为363.27亿元。从行业来看，前两周限售解禁市值最多的三个行业为：非银金融（809.53亿元）、计算机（92.39亿元）、医药生物（74.22亿元）。有11个行业没有限售解禁出现。

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