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国信证券：资金跟踪与市场结构周观察（第五期）：市场成交触底上行，资金流入再度转正 2023-10-17

admin2023-10-17 19:30 29人已围观下载完整内容

简介核心观点全市场成交额大幅上行。上周（20231009-20231013）全市场整体成交回升，上深两市成交额回升至本年度34.2%分位数水平（前值为2.7%）。交

核心观点

全市场成交额大幅上行。上周（20231009-20231013）全市场整体成交回升，上深两市成交额回升至本年度34.2%分位数水平（前值为2.7%）。交易额回升代表了交易意愿的整体上行，是股市情绪修复的前瞻判断之一。

成交额集中度走向分歧，涨跌幅分化度上升。行业层面，集中度指向分歧，分化度上升；个股层面，集中度下行，分化度上行。分化度上行指示市场预期的行业分化和个股分化加剧。

赚钱效应回落。全A涨跌中位数为-1.43%，较前值下降1.55个百分点。Top25%分位数为1.44%，较前值下降0.24个百分点。Top75%分位数为-3.73%，较前值下降2.38个百分点。个股涨跌家数比为0.55，较前值下降0.54。

行业换手率上行。上周换手率最高的三个一级行业为：计算机（15.73%）、通信（12.75%）、电子（12.58%）。上周换手率最低的三个一级行业为：银行（1.08%）、石油石化（1.78%）、交通运输（2.09%）。

机构调研强度上升。从行业层面的机构调研强度看，医药生物（10.70%）、计算机（8.98%）、机械设备（4.38%）三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看，中证500的调研强度最大，为0.59。

股市资金净流入回升。上周股市资金净流入为21.39亿元，较前值增加522.95亿元。各分项资金为：（1）北向资金净流入-131.44亿元；（2）融资余额增加260.33亿元；（3）重要股东增持13.40亿元；（4）ETF流入115.64亿元；（5）新发偏股基金12.99亿元；（6）IPO15.51亿元；（7）定向增发4.68亿元；（8）重要股东减持19.42亿元；（9）ETF流出209.92亿元。

从资金流入流出来看，上周融资余额增加流入最多，为260.33亿元，ETF流出最多，为209.92亿元。较前值，各分项的变化为：（1）北向资金净流入增加43.83亿元；（2）融资余额增加增加374.90亿元；（3）重要股东增持减少8.51亿元；（4）ETF流入增加57.02亿元；（5）新发偏股基金减少22.80亿元；（6）IPO减少5.30亿元；（7）定向增发减少2.87亿元；（8）重要股东减持减少20.42亿元；（9）ETF流出减少49.93亿元。

市场情绪差异化回暖，资金流出风险持续下行。上周公募基金申赎比平均数为0.74，小于1，代表基金申购少于赎回；相比于前值（平均数1.10）有所下降，代表市场情绪走向悲观。预估证券开户变化率为29.03%，代表市场交易意愿上行（比前值），市场总体交易意愿上行。

上周限售解禁家数为112家，较前值增加112家。限售解禁市值为1397.88亿元，较前值增加1397.88亿元。预计本周限售解禁市值为349.53亿元，下周限售解禁市值为897.01亿元。从行业来看，上周限售解禁市值最多的三个行业为：美容护理（435.44亿元）、电子（241.68亿元）、轻工制造（113.18亿元）。有9个行业没有限售解禁出现。

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