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东兴证券：北向资金行为跟踪系列四十三：流入放缓，减配周期 2023-02-14

admin2023-02-14 17:30 131人已围观下载完整内容

简介上周北向资金流入放缓。上周的五个交易日北向资金实现整体净流入，一周累计流入31.02亿元。截至2023/02/10，北向资金本月累计净流入90.28亿元。北向整

上周北向资金流入放缓。上周的五个交易日北向资金实现整体净流入，一周累计流入31.02亿元。截至2023/02/10，北向资金本月累计净流入90.28亿元。

北向整体：多数行业流入。上周有19个行业流入，11个行业流出。其中食品饮料（22.66亿）、计算机（18.54亿）、非银行金融（15.37亿）流入较多；电力设备及新能源（-15.59亿）、农林牧渔（-11.56亿）流出较多。绝对规模来看价值风格流入规模较大，沪深300、上证综指分别流入110亿元、91亿元。相对规模来看，上证综指流入最大，“流出规模/自由流通市值”为0.09%。

配置盘净流入，交易盘净流出。上周配置盘流入、交易盘流出，累计净流入分别为150.69亿元-119.67亿元。分行业来看，流入消费板块规模最大，累计净流入共计21.72亿，其中配置盘净流入59.12亿、交易盘净流入-37.4亿元。相比较来看，交易盘减配周期板块，累计净流入-52.57亿。具体地，配置盘上周有23个行业流入，7个行业流出。其中食品饮料（35亿）、计算机（19.52亿）、非银行金融（17.05亿）流入较多；电子（-5.34亿）、煤炭（-4.71亿）流出较多。交易盘上周则有9个行业流入，21个行业流出。其中电子（8.63亿）、房地产（8.6亿）、通信（5.99亿）流入较多；电力设备及新能源（-32.47亿）、基础化工（-23.33亿）流出较多。

行业流向：食品饮料流入最多。上周有19个行业流入，11个行业流出。其中食品饮料（22.66亿）、计算机（18.54亿）、非银行金融（15.37亿）流入较多；电力设备及新能源（-15.59亿）、农林牧渔（-11.56亿）流出较多。

个股流向：中国平安流入最多，比亚迪流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为中国平安（15.86亿）、宁德时代（14亿）、贵州茅台（12.7亿）；流出排名前三的个股为比亚迪（-9.73亿）、美的集团（-9.36亿）、通威股份（-8.37亿）。

累计统计：以月份为单位，上月累计27个行业资金流入，3个行业资金流出。其中，电新、食饮、非银金融、电子、有色金属、银行、计算机7个行业净流入超60亿。以季度为单位，食品饮料、非银金融、银行、有色金属、电新、家电、计算机、医药及电子等行业流入均超百亿。3个行业流出超25亿，分别为电力及公用事业（-27.53亿）、煤炭（-40.88亿）、基础化工（-51.07亿），均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略：我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/02/10，北向行业的累计收益率为29.93%，累计超额收益率为32.03%，夏普比率为2.94，最大回撤为39.85%。基于最新的跟踪情况，北向行业变动触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周进行调仓（历史的19次调仓及收益情况参见正文）。

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